Selamat malam temen - temen kali ini aku mau share sedikit tentang materi kuliah aku yang menggunakan software aplikasi EVIEWS 7 untuk Uji Asumsi Klasik (Multicolinearitas, Heteroscedastisitas, Autokorelasi, dan Normalitas) semoga bermanfaat ya khususnya yang sangat tidak mengerti bisa jadi mengerti saya daet dari julfahmi25 blogspot com yuk mulai aja langsung
- uji Multikolinearitas
multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan model regresi. jika koefisien koreasi antara masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,8, berarti terjadi multikolinearitas dalam model regresi.
berikut langkah-langkah pengujiannya :
- buka program eviews
- import data (kali ini saya menggunakan data tahunan PDB, PMA, Suku Bunga, Nilai Tukar dan Inflasi dari tahun 2000-2011)
- blog semua variabel yang ingin diuji, klik kanan > open > open as equation >ok
- abaikan hasilnya, klik quick > group statistic> correlations> maka akan muncul seperti gambar di bawah ini.
- hapus variabel "pdb", karena merupakan var dependen, jadi tinggal "pma, sb, er, inf", klik ok, hasilnya seperti berikut :
dari output di atas dapat kita lihat bahwa tidak terdapat variabel yang memiliki nilai lebih dari 0,8, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.
= Uji Heteroskedastisitas =
- buka program eviews
- import data (kali ini saya menggunakan data tahunan PDB, PMA, Suku Bunga, Nilai Tukar dan Inflasi dari tahun 2000-2011)
- blog semua variabel yang ingin diuji, klik kanan > open > open as equation >ok
- klik view >actual, fitted, residual > actual, fitted, residual > ok, hasilnya seperti gambar berikut:
dengan hasil di atas kita menduga tidak terjadi heteroskedastisitas, karena residualnya tidak membentuk pola tertentu, dengan kata lainnya residualnya cenderung konstan.
- untuk membuktikan tidak ada heteroskedastisitas, maka kita akan melakukan uji white heteroscedasticity
- klik view >residual diagnostics> heteroscedasticity test> white > hilangkan centang pada "Include white cross terms" kemudian klik ok
- outputnya akan seperti pada gambar dibawah ini :
- Ho : tidak ada heteroskedastisitas
- H1 : ada heteroskedastisitas
- Jika p-value obs*-square < ɑ, maka Ho ditolak
- Karena p value -obs*-square = 0.5244 > 0,01, maka H0 diterima
Kesimpulannya adalah dengan tingkat keyakinan 90%, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi.
= Uji Autokorelasi =
- buka program eviews
- import data (kali ini saya menggunakan data tahunan PDB, PMA, Suku Bunga, Nilai Tukar dan Inflasi dari tahun 2000-2011)
- blog semua variabel yang ingin diuji, klik kanan > open > open as equation >ok
- klik view >residual diagnostics > Serial Correlation LM Test > ok, hasilnya seperti gambar berikut:
- Ho : tidak ada korelasi serial
- H1 : ada korelasi serial
- Jika p-value obs*-square < ɑ, maka Ho ditolak
- Karena p value -obs*-square = 0.1186 > 0,01, maka H0 diterima
- Kesimpulannya adalah dengan tingkat keyakinan 90%, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.
== Uji Normalitas =
- buka program eviews
- import data (kali ini saya menggunakan data tahunan PDB, PMA, Suku Bunga, Nilai Tukar dan Inflasi dari tahun 2000-2011)
- blog semua variabel yang ingin diuji, klik kanan > open > open as equation >ok
- klik view >residual diagnostics > Histogram Normality Test > ok,
- Hasilnya seperti berikut:
- - Ho : error term terdistribusi normal
- - H1 : error term tidak terdistribusi normal
- - Jika p-value < ɑ, maka Ho ditolak
- - Karena p value = 0,53978 > 0,1, maka H0 diterima
- - Kesimpulannya adalah dengan tingkat keyakinan 90%, dapat dikatakan bahwa error term terdistribusi normal.
- demikianlah cara uji asumsi klasik dengan menggunakan EViews7, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga dapat membantu, Terimakasih sudah berkunjung. :-))
Referensi :
Ajija, Shochrul R dkk. 2011. Cara cerdas menguasai EViews. Salemba Empat. Jakarta.